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: 통합위기상황분석 개선 프로젝트(2015년 11월 ~ 2016년 02월) |
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: 신용리스크 내부등급법 승인추진 프로젝트(2015년 9월 ~ 2015년 12월) |
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: 기업신용평가모형 재개발 구축 프로젝트(2015년 8월 ~ 2016년 1월) |
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: 여신금리시스템 재구축 프로젝트(2015년 7월 ~ 2016년 3월) |
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: 그룹 통합리스크관리시스템 구축 프로젝트(2015년 7월 ~ 2016년 3월) |
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: Basel II 내부등급법 신용리스크 승인준비 컨설팅 프로젝트(2015년 6월 ~ 2016년 6월) |
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: 내부등급법 도입을 위한 신용평가시스템 고도화 프로젝트(2015년 5월 ~ 2016년 6월) |
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: 고객번호 기반 리스크측정시스템 개선(2015년 5월 ~ 2015년 8월) |
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: 신용편중리스크관리시스템 개선 프로젝트(2015년 1월 ~ 2015년 5월) |
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: 신용리스크 규제자본 RWA 산출시스템 프로젝트(2014년 12월 ~ 2015년 5월) |
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: 내부자본적정성 관리체계 검증 컨설팅 (2014년 11월 ~ 2014년 12월) |
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: 신용위험가중자산 컨설팅 프로젝트 (2014년 10월 ~ 2015년 2월) |
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: 本승인준비작업 프로젝트 (2014년 9월 ~ 2016년 3월) |
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: 하나금융지주 그룹 경제적 자본 시스템 구축 프로젝트 (2014년 8월 ~ 2015년 5월) |
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: 내부등급법 승인업무 프로젝트 (2014년 8월 ~ 2015년 12월) |
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: 운영리스크 신시스템 구축 프로젝트(2014년 6월 ~ 2015년 1월) |
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: 신용리스크 내부등급법 RWA 산출시스템 구축 프로젝트(2014년 6월 ~ 2015년 1월) |
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: 신용리스크 내부등급법 승인지원 프로젝트(2014년 6월 ~ 2015년 3월) |
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: 지주 바젤II 이행을 위한 사전 컨설팅 프로젝트(2014년 5월 ~ 2014년 6월) |
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: 리스크데이터 개발 컨설팅 프로젝트(2014년 5월 ~ 2014년 10월) |
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: 규제자본 RWA산출시스템 구축(2014년 5월 ~ 2014년 10월) |
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: 농축협 리스크관리시스템 고도화
프로젝트(2014년 4월 ~ 2015년 6월) |
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: 시장리스크 내부모형 HS VaR 시스템 구축
프로젝트(2014년 1월 ~ 2014년 9월) |
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: 내부등급법 도입 2단계 프로젝트(2013년
11월 ~ 2014년 6월) |
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: 상호금융 신용리스크 측정요소 산출시스템 개발
프로젝트(2013년 10월 ~ 2015년 3월) |
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: 트레이딩 백오피스시스템 구축 프로젝트(2013년
8월 ~ 2014년 3월) |
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: 공사의 자본건전성 규제제도 연구를 위한 컨설팅(2013년
7월 ~ 2013년 9월) |
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: 차세대시스템 변경관리 프로젝트(2013년
6월 ~ 2013년 9월) |
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: 바젤II 자본규제체제 도입을 위한 컨설팅 프로젝트(2013년
5월 ~ 2014년 2월) |
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: 바젤II 신용리스크 프로젝트(2013년 5월
~ 2014년 1월) |
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: 바젤II RWA 산출시스템 개선 프로젝트(2013년
5월 ~ 2013년 12월) |
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: 바젤 II 시스템 구축 프로젝트(2013년
4월 ~ 2013년 12월)
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: 산업정보시스템 구축 2차 프로젝트(2013년
4월~2013년 6월) |
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: STM(Structuring Model) 개선
프로젝트(2013년 3월 ~ 2013년 7월) |
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: 그룹 리스크관리시스템 구축 프로젝트(2013년
3월 ~ 2013년 10월)
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: 운영리스크 고급측정법 승인신청 지원 프로젝트(2013년
2월 ~ 2013년 3월) |
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: 신용평가모형 재개발 프로젝트(2013년 2월 ~
2013년 9월) |
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신용평가모형 개발
PD 추정
LGD 추정(에프원컨설팅 담당 부문)
EAD 추정(에프원컨설팅 담당 부문)
고급 내부등급법 승인신청 지원 및 문서화(LGD 및 EAD 부문: 에프원컨설팅 담당) |
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고급내부등급법 승인 획득을 목표로 차질없는 승인신청 사전 대비
고급내부등급법 '단계적 익스포져'에 대한 승인 획득을 통한 영업 경쟁력 확보 기반 마련 |
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: KB지주 바젤 II, III 자본규제 도입
시스템구축 컨설팅 프로젝트(2012년 12월~2013년 07월) |
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: 시장리스크 관리시스템 표준모형 프로젝트(2012년
11월 ~ 2013년 1월)
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: NH산업정보시스템 구축 프로젝트(2012년
10월~2012년 12월) |
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: 신용리스크 측정방법 개선 컨설팅 프로젝트(2012년
10월 ~ 2013년 3월)
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: 기업신용평가모형 개선 프로젝트(2012년 9월 ~
2013년 4월) |
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: 바젤II'III 도입관련 컨설팅 프로젝트(2012년
10월 ~ 2012년 12월) |
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: 통합위기상황분석 프로젝트(2012년 9월 ~
2012년 12월) |
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: 시장리스크 관리시스템 표준모형 적용 프로젝트(2012년
9월 ~ 2012년 10월)
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: 통합TE관리시스템 구축 프로젝트(2012년
8월 ~ 2013년 1월)
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: 시장리스크 관리시스템 개선 프로젝트(2012년
5월 ~ 2012년 9월) |
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: 바젤 II 기본내부등급법 추가승인 프로젝트
(2012년 4월 ~ 2012년 12월) |
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: Commodity 파생상품 리스크측정 모듈 도입
프로젝트(2012년 4월 ~ 2012년 7월) |
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상품파생 관리 및 리스크 측정을 위한 데이터 관리 및 입수 체계 구축
내부모형에 의한 상품파생 리스크 측정 체계 구축
표준모형에 의한 상품파생 리스크 측정 체계 구축
상품파생 분석보고서 및 기타 보고서 개발 |
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상품파생의 신규거래에 따른 사전 리스크 측정 체계 구축으로 상품 커버리지 확대
내부모형 측정방법론의 향후 감독원 승인을 위한 사전준비 |
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: 신용리스크 관리시스템 재개발 프로젝트(2012년
3월 ~ 2013년 4월) |
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: EL충당금 산출 프로젝트(2012년 1월 ~
2012년 2월) |
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: 내부등급법 도입 1단계 프로젝트(2011년
11월 ~ 2012년 9월) |
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: 사업구조 개편에 따른 리스크측정시스템 개선
프로젝트(2011년 10월 ~ 2012년 3월) |
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: 통합 위기상황분석(Stress testing)
체제 구축 프로젝트 ( 2011년 9월 ~ 2012년 2월) |
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: LGD/CCF 개선 및 적용(안) 검증 프로젝트
( 2011년 9월 ~ 2011년 10월 ) |
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: 내부모형 승인을 위한 시장리스크 관리시스템 개선 프로젝트(2011년
8월 ~ 2012년 3월) |
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: 위험가중자산 및 BIS비율 산출에 대한 적정성검증
컨설팅(2011년 7월 ~ 2011년 10월) |
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: 바젤 II 신용리스크관리시스템 구축 프로젝트(2011년
7월~2012년 2월) |
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: 시장리스크 Upgrade 프로젝트 (2011년 6월
~ 2011년 7월) |
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: 신용리스크 적합성검증 프로젝트(2010년 12월
~ 2011년 5월) |
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: 신용리스크 고급내부등급법 승인지원 컨설팅(2010년
12월 ~ 2011년 6월) |
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고급내부등급법(AIRB) 승인획득을 위한 업무 전반 총괄관리
승인점검 전,후 주요 이슈도출 및 해결방안 마련 등 업무지원
세부 업무별 주요 지적사항 및 요청사항, 이행방안 마련
고급내부등급법 승인신청을 위한 주요 문서화 지원 등 |
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국내 시중은행 최초 고급내부등급법 사용을 위한 승인신청
고급내부등급법 승인신청 준비를 통한 내부 역량 강화
감독기관의 고급내부등급법 승인심사 대비 사전 대응능력 강화 |
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: 영업연속성(BCP)체제 구축을 위한 컨설팅
프로젝트 (2010년 11월 ~ 2011년 4월) |
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: 시장리스크시스템 Upgrade 프로젝트(2010년 7월
~ 2010년 12월) |
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시스템 성능 개선 및 신상품 도입을 위한 Risk Watch 업그레이드
위험요인관리 등 Risk Watch의 상품분석기능 점검
오류발생 가능성 여부 등 사후 검증작업에 대한 전반적인 점검
위기상황분석을 위한 추가사항 반영 |
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시스템 성능개선 및 일배치 작업의 효율성 제고
신상품 추가, 배치작업 오류 발생 시 대응체계 강화
평가금액 및 VaR 산출의 적정성과 신뢰성 확보 |
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: 비정형파생상픔 시장리스크 관리시스템 구축 프로젝트(2010년
7월 ~ 2010년 11월) |
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: IFRS 도입에 따른 리스크 관리 시스템 개선 프로젝트(2010년
6월 ~ 2011년 02월) |
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IFRS기준에 따른 자산분류요건 개선
K-GAAP과 IFRS기준의 자산유동화 연결범위에 대한 정확한 인식을 통해 RWA 산출방식
정의
RWA 산출대상 CoA 개선
IFRS 기준에 따른 LGD/EAD 추정시스템의 반영요건 정의 |
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금융감독당국에서 권고하고 있는 IFRS를 반영한 리스크량을 정확히 산출
IFRS기준의 RWA와 K-GAAP기준의 RWA를 비교산출하여 국내외 기준의 다차원 리스크관리체계
구축 |
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: 바젤 II 신용리스크관리시스템구축을 위한
프로젝트(2010년 6월 ~ 2010년 12월) |
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: 시장리스크 내부모형 승인지원 프로젝트 (2010년
5월 ~ 2010년 12월) |
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: 바젤 II 기본내부등급법 승인지원 프로젝트(2010년
4월 ~ 2010년 11월) |
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: IFRS기준 리스크관리시스템 개편 프로젝트 (2010년
4월 ~ 2010년 12월) |
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: 시장리스크 관리시스템 보완 및 내부모형 변경승인 지원
프로젝트(2010년 2월 ~ 2010년 6월) |
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: 비정형파생상품 모듈 구축 프로젝트(2010년
2월 ~ 2010년 6월) |
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: 운영리스크 AMA 적합성검증 프로젝트(2009년
12월~2010년 1월) |
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: 바젤 II 기본내부등급법 승인지원 프로젝트(2009년
12월~2010년 6월) |
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: 신용리스크 데이터 정합성검증시스템 프로젝트(2009년
11월~2010년 7월) |
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: 신용평가시스템 적합성검증시스템 보완프로젝트(2009년
11월~2009년 12월) |
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: CRMS 시스템 개선 프로젝트(2009년10월 ~
2010년 1월) |
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ETL영역과 UI 영역의 개선
IFRS를 반영한 파라메터(PD,LGD)의 산출
풀 구분 체계 및 드라이버 변경
주요 파라메터 추정치의 변경 및 추정요소의 개선
시스템 개선에 따른 report 변경 및 시스템 개선 |
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시스템 개선을 통한 user의 활용력 증대
풀 체계 및 드라이버 정보 변경을 통한 업무요건 수정 및 개선
IFRS의 주요 파라메터 산출시 반영 |
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: 시장리스크관리시스템 Upgrade 프로젝트(2009년
9월 ~ 2009년 10월) |
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실시간 yield curve를 반영한 pricing
이자율옵션상품 관리를 위한 시스템 업데이트
시나리오 및 VaR 산출 보고서 업데이트
금리관련상품 평가금액 검증 |
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금리관련상품의 리스크 관리 범위 확장
실시간 프라이싱을 통한 상품별 리스크관리 기반 업그레이드 |
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: 신용평가시스템 진단 및 개선 프로젝트 |
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(2009년 08월~2010년 01월, F1(위기상황분석
: 2009년 11월~2010년 1월) |
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: 운영리스크 AMA 적합성검증 및 시스템개선(2009년
8월~2010년 2월) |
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: 시장리스크 Upgrade 프로젝트(2009년 7월
~ 2009년 12월) |
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: CRMS(Credit Risk Management
System) 재개발 프로젝트 (2009년 7월 ~ 2009년 12월) |
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Default Mode Upgrade를 위한 LGD, EAD Segmentation 수정
LGD, EAD 산출로직 수정
법인자산에 대한 EL 및 UL산출 |
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업무요건 업그레이드와 안정성 및 범용성을 지닌 FRMS(Financial Risk Mgmt.
System)의 반영을 통해 신용리스크관리의 효율성 강화
신용Risk Data Mart 관리의 효율성 향상
CRMS 시스템에서 산출되는 EL을 IFRS(국제회계기준) 시스템에 적용 |
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: 기본내부등급법 승인추진 프로젝트 (2009년
3월 ~ 2009년 9월) |
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(‘기본내부등급법 승인 총괄'과 ‘위기상황분석 및 규제자본시뮬레이션 시스템
구축'업무 부문) |
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: 운영리스크 고급측정법 적합성 검증 컨설팅 프로젝트
(2009년 1월 ~ 2009년 2월) |
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: Double Barrier의 리스크량 측정시스템
구축 프로젝트 (2008년 12월 ~ 2009년 3월) |
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: 신용편중리스크 관리시스템 구축 프로젝트 (2008년
12월 ~ 2009년 4월) |
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: 비정형파생상품 시장리스크시스템 컨설팅 및 구축
프로젝트(2008년 10월 ~ 2009년1월) |
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: 바젤 II 내부등급법(F-IRB) 승인지원
프로젝트(2008년 10월 ~ 2008년 11월) |
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: 바젤 II 고급내부등급법 Advisory 프로젝트(2008년
9월 ~ 2008년 12월) |
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LGD/EAD 부문 |
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업무 전반에 대한 리뷰 및 조언
승인 신청 지원
승인 점검 지원 |
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바젤 II 고급내부등급법 승인 신청을 위한 요건 달성 |
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: 최적 포트폴리오 시스템 Upgrade 프로젝트(2008년
9월 ~ 2009년 1월) |
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: 운영리스크 적합성 검증 및 승인지원 프로젝트(2008년
8월 ~ 2008년 12월) |
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: 비정형파생상품 시장리스크시스템 컨설팅 및 구축 프로젝트(2008년
7월 ~ 2008년 9월) |
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일반 상품은 기존 RiskWatch 엔진 이용하고, 비정형상품은 은행 내부 프라이싱모듈을
이용 시나리오별 이론가를 산정한 후 통합 VaR를 계산.
실시간 VaR산출 기능을 지원하여 사용자가 VaR정보를 다차원으로 분석할 수 있도록 함. |
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상품별 특이사항 반영한 적정한 방법론을 적용함으로써 정교한 리스크 분석 가능.
운용부서 신상품 운용시 적절한 대응 체제 수립.
운용부서 필요시점에 다차원 VaR 분석 가능. |
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: 신용평가모니터링 및 적합성 검증 시스템 구축 프로젝트
(2008년 6월 ~ 2008년 12월) |
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신용평가모니터링 및 적합성 검증 시스템 구축
PD/LGD/CCF 추정 절차 정비 및 자동화
금감원 제출용 데이터 자동 생성 및 데이터 마트 구축 |
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LGD/CCF 추정 및 검증절차 정비로 AIRB준비
모니터링/적합성검증 기능 개선과 자동화를 통화 업무 효율성 강화 및 검증범위 확대
정비된 신용리스크 요소 추정 로직이 반영된 체게적 데이터 관리
금감원 전송 데이터 작성 및 제출전 점검 업무 편의 |
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: 바젤 II 내부등급법 승인지원 프로젝트 (2008년
5월 ~ 2008년 9월) |
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: 시장리스크 내부모형 적합성 제고 프로젝트 (2008년
5월 ~ 2008년 12월) |
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: Pre-Risk Factor 분석 시스템 구축 프로젝트
(2007년 12월 ~ 2008년 7월) |
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: 바젤 II Advisory 프로젝트 (2007년
11월 ~ 2008년 4월) |
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업무 전반에 대한 리뷰 및 조언
소매신용평가시스템 지원
금융감독원 제출 데이터 사전 테스트
CRM, RWA, 자산유동화, 위기상황분석, 자본적정성 평가 체계 리뷰 및 문서화 지원 |
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Basel II 기본내부등급법 승인 신청을 위한 요건 달성 |
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: 시장리스크 측정 내부모형 변경 및 인증 획득
컨설팅 프로젝트(2007년 11월 ~ 2008년 3월) |
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| [대형외국은행] |
: 바젤 II 표준모형 구축 프로젝트 (2007년
7월 ~ 2007년 11월) |
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Basel II 표준모형 구축 |
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표준모형 신용위험가중자산 산출에 대한 비즈니스 요건 정리
표준모형 패키지의 커스터마이징 요건 정리
테스트 케이스 작성 및 테스트 진행 |
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표준모형 비지니스 요건정의서
표준모형 기능 요건정의서
표준모형 테스트 case 및 테스트 결과 |
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: 소매신용평가시스템 변화관리 프로젝트 (2007년
6월 ~ 2007년 12월) |
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: 운영리스크 적합성 검증 프로젝트 (2007년 6월
~ 2007년 9월) |
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: 바젤 II 내부 등급법 승인을 위한 Self
Assessment 컨설팅 프로젝트 (2007년 6월 ~ 2007년 8월) |
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바젤 II 기본내부등급법 승인신청을 위한 업무 컨설팅
승인을 위한 감독기관 요구사항 점검 및 지원 |
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바젤 II 기본내부등급법 승인 신청을 위한 요건 달성 |
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: 포트폴리오 관리시스템 구축 프로젝트(2007년 5월
~ 2007년 10월) |
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| [대형외국은행] |
: 바젤 II MBS 구축 프로젝트 (2007년
4월 ~ 2007년 12월) |
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Basel II MBS 구축 |
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자산유동화 신용위험가중자산 산출에 대한 비즈니스 요건 정리
자산유동화 커스터마이징 요건 정리
테스트 케이스 작성 및 테스트 진행 |
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자산유동화 신용위험가중자산 산출 비지니스 요건정의서
자산유동화 신용위험가중자산 산출 기능 요건정의서
자산유동화 테스트 case 및 테스트 결과 |
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: 시장리스크관리시스템 구축 프로젝트(2007년 4월
~ 2007년 9월) |
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: 내부모형 승인신청관련 컨설팅 프로젝트(2007년
4월 ~ 2007년 9월) |
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시장리스크관리 내부모형 승인을 위한 컨설팅 |
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내부모형 승인을 위한 감독기관 요구사항 점검 및 지원
시장리스크관리시스템(RiskWatch) 점검 및 보완
승인신청을 위한 업무 프로세스 컨설팅 및 지원 |
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시장리스크관리 내부모형 승인 업무지원 |
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: 자본적정성 평가 및 관리체계 구축 프로젝트 (2006년
10월 ~ 2007년 2월) |
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자본적정성 평가 및 관리체계 완성 |
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포괄적인 리스크 평가 및 관리체계 마련
경제적 자본 산출, 관리 및 활용방안
리스크 모니터링 및 보고체계 구축
자본적정성 관련 통제구조 확립 |
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Basel II Pilar 2 기준을 충족하는 신용편중리스크 관리 시스템/프로세스 구성
Basel II Pilar 2에 의거 은행 내부의 모든 리스크를 감안한 내부 자본적정성 평가
절차 수립 |
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: 시장리스크 내부모형 구축 프로젝트 (2006년 10월
~ 2007년 4월) |
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시장리스크 내부모형 인증 지원 |
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신규 내부모형 구축(역사적 시뮬레이션)
승인신청을 위한 Q&A 및 문서화 |
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: OTC인가를 위한 지원 프로젝트 (2006년 10월
~ 2006년 12월) |
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OTC 인가 승인신청을 위한 프로세스 및 시스템 정비 |
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| [대형외국은행] |
: 바젤 II 신용리스크 A-IRB 구축 프로젝트
(2006년 4월 ~ 2007년 4월) |
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Basel II 신용리스크 A-IRB 구축 |
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고급내부등급법에 의한 Exposure Class 분류 |
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Basel II Advanced IRB 산출 시스템 구축
통합 BIS 비율 산출 및 Pillar 3 보고서 산출 |
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: 시장리스크관리시스템 보완 프로젝트 (2006년 2월
~ 2006년 3월) |
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요구사항 변화에 적합한 Upgrade된 시장 리스크 관리 컨설팅 |
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시장 및 상품의 변경사항 분석
엔진 변경 사항 분석 (로직 및 데이터 점검)
추가 요구 사항 반영 |
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추가 요건을 반영한 시장리스크관리시스템 Upgrade |
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: 바젤 II 시스템 구축 프로젝트 (2005년
11월 ~ 2006년 10월) |
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RDW, 기업PD/LGD/EAD, 독립적합성 검증, 편중리스크/포트폴리오시뮬레이션,
자본적정성 평가 |
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Basel II 기준의 신용리스크관리시스템 구축 |
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신용리스크(운영/시장 포함) 데이터마트 설계
기업 부문에 대한 합리적인 Risk Component 추정 모형 및 타당성 검증
신용평가시스템의 적합성과 Basel II 요건에 대한 정합성 판단 Logic과 시스템 설계
Basel II Pilar 2 기준을 충족하는 포트폴리오 집계 및 분석, 편중리스크 관리
시스템/프로세스 구성
Basel II Pilar 2에 의거 은행 내부의 모든 리스크를 감안한 내부 자본적정성 평가
절차 수립 |
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Basel II 최소 요건을 달성하는 운영/시장/신용을 포함한 통합 RDW 구축
기업 PD/LGD/EAD 모델 DB화 및 산출시스템
독립적합성 검증시스템, 편중리스크/포트폴리오분석시스템, 자본적정성 평가시스템 |
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: 시장리스크 내부모델 구축 프로젝트 (2005년 11월
~ 2006년 9월) |
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금융감독원이 승인 가능한 시장리스크 내부모델 구현 |
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시장리스크 Best Practice를 위한 기능 개선 및 정비
RiskWatch 개선 작업을 통한 시장리스크 측정 승인 신청 (FSS) |
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금융감독원 사전 질의서에 대한 문서와된 답변자료
시장리스크 내부모델 측정을 위한 시스템 업그레이드
RAPM에 대비한 관련 Data 기반 마련 |
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: 소매 Scoring 모델 및 Pooling, PD/LGD/EAD
산출시스템 구축 프로젝트(2005년 11월 ~ 2006년 12월) |
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소매 부문 Risk Component (PD, LGD, EAD) 산출시스템 구현 |
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Data Preparation & Credit DB 설계/구축
Application 시스템 설계 및 구축
Stress Test Scenario 적용 안 수립 |
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소매포트폴리오에 대해 Basel II Accord에 부합하는 선진 리스크관리 체제 구축
Scoring & Pooling 모형 관련 Credit DB 구축
Risk Component (PD, LGD, EAD) 산출 |
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: 바젤 Ⅱ 시스템 구축 프로젝트(2005년 9월
~ 2006년 8월) |
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Basel Ⅱ시스템 구축 |
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표준방법,기초내부등급법,고급내부등급법에 의한 Exposure Class 분류
각 방법별 익스포져 클래스별 위험가중자산(RWA:Risk Weight Asset) 산출 요건
컨설팅
Risk Data Mart 구축 컨설팅 |
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각 방법별 RWA 산출 요건 정의
신용 Risk Data Mart 구축 요건 정의 |
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: 시장리스크 내부모형 인증 지원 프로젝트(2005년
9월 ~ 2005년 10월) |
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요구사항 변화에 적합한 upgrade된 시장리스크 관리 컨설팅 |
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시장 및 상품의 변경사항 분석
엔진 변경사항 분석
추가 요구사항 반영 |
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추가 요건을 반영한 시장리스크관리시스템 Upgrade |
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: 시장리스크관리 시스템 Upgrade 프로젝트(2005년
6월 ~ 2005년 8월) |
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요구사항 변화에 적합한 upgrade된 시장리스크 관리 컨설팅 |
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시장 및 상품의 변경사항 분석
엔진 변경사항 분석
추가 요구사항 반영 |
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추가 요건을 반영한 시장리스크관리시스템 Upgrade |
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: 시장리스크관리 시스템 Upgrade 프로젝트 (2005년
5월 ~ 2005년 8월) |
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요구사항 변화에 적합하도록 시장리스크관리 시스템 Upgrade |
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변화된 요구사항 파악
요구사항 접목을 위한 시스템 프로세스 변경 사항 정의
시스템 변경 및 보고서 개발 |
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시장리스크관리시스템의 Upgrade |
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: 해외자산 예상손실 시스템 구축 프로젝트 (2005년
5월 ~ 2005년 8월) |
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KPI 반영을 위한 해외 영업본부 및 글로벌마켓 영업본부 자산의 예상손실을 산출하고 관리할
수 있는 시스템 구축 |
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관련자산 데이터 정비
예상손실을 산출할 수 있는 파라미터 정의
파라미터 적용 예상손실 산출
예상손실 산출 시스템 구축 |
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예상손실 산출 시스템 |
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: 사전적 리스크관리 시스템(Risk Forecasting
System)구축 프로젝트 (2005년 2월 ~ 2005년 10월) |
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신용리스크관리 전략을 수립, Segmentation 정교화, Roll Rate/Vintage/Default
Mode에 의해 예측력 있는 예상손실 산출, 예상손실을 실질적으로 통제하기 위한 관리 목표를
도출, System Infra 구축 |
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신용리스크 관리 현황을 분석하여 To-Be 모델 제시하여 Practical한 전략 수립
Risk Segment를 정교화 하고, Segment별 예상손실 산출
예상손실관련 지계수를 설정하고, 지계수별 목표를 설정하며, 예상손실 Impact 요소별 시뮬레이션
체제 구축
리스크분야 업무확장을 고려한 Risk Data mart를 구축, Segment 및 예상손실
관리 시스템 구축 |
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신용리스크 관리 전략 수립 개선사항 도출
Segmentation, 지계수별 Target, 예상손실/미예상손실
신용 Risk Data Mart, Segment관리 및 예상손실/미예상손실 측정 시스템 |
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: 금융통계 DB 및 Valuation 시스템 구축
프로젝트 (2004년 11월 ~ 2005년 3월) |
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금감원 검사업무 지원 및 금감원 내부 Infra 강화를 위한 금융통계 DB를 구축하고,
이를 기반으로 변동성, 상관계수, 시나리오를 생성하고 상품의 가치평가를 지원하는 시스템 구축 |
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국내 은행에서 관리하는 금융통계 관련 정보의 합집합관점의 Data 축적
향후 Data 이용 가능성 조사, 조사된 기초 Data 축적 및 가공 Data 생성
시장리스크관리를 위한 각종 파라미터 산출
Valuation 지원 시스템 구축 |
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금융통계를 위한 기초 Data 축적
시장리스크관리를 위한 파라미터 산출 및 축적
Valuation 시스템과의 연계방안 수립 |
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: 리스크관리 시스템 1차 Upgrade 프로젝트 (2004년
11월 ~ 2005년 3월) |
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차세대 시스템과 연계한 시장, 신용리스크 및 ALM 시스템에 대한 Upgrade |
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차세대 시스템과 연계한 시장리스크관리시스템 개선사항 도출
차세대 시스템과 연계한 신용리스크관리시스템 개선사항 도출
차세대 시스템과 연계한 ALM시스템 개선사항 도출
각 시스템에 대한 개선사항 반영 |
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시장리스크관리시스템의 Upgrade
신용리스크관리시스템의 Upgrade
ALM시스템의 Upgrade |
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: 신용리스크관리 시스템 구축 프로젝트 (2004년
8월 ~ 2005년 9월) |
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Basel II 모형 및 경제적 모형에 의한 신용리스크 측정, 신용포트폴리오 최적화,
신용리스크관련 RAPM, 신용 리스크 Data Mart 구축 |
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현행 신용리스크 관리 체계를 분석하고 개선사항 도출
기업/가계 부문에 대한 Basel II 모형 및 경제적 모형을 적용한 신용리스크 측정(예상손실/미예상손실)
신용리스크 대상 자산에 대한 경영계획 수립을 위한 Benchmark 포트폴리오 구성 및 RAPM
지표 산출
신용리스크관련 Risk Data Mart 설계 및 구축 |
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Basel II 모형 및 경제적 모형에 의한 각종 관리 파라미터, 예상손실, 미예상손실
최적화에 의한 Benchmark 포트폴리오 및 RAPM 지표
Risk Data Mart, 신용리스크 측정 시스템, 포트폴리오관리 시스템, 모니터링용 Reporting
시스템 |
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: 선진 신용리스크관리 시스템 구축 프로젝트 (2004년
8월 ~ 2005년 4월) |
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신용리스크관리 전략을 수립, Segmentation 정교화, Roll Rate/Vintage/Default
Mode에 의해 예측력 있는 예상손실 산출, 예상손실을 실질적으로 통제하기 위한 관리 목표를
도출, System Infra 구축 |
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신용리스크 관리 현황을 분석하여 To-Be 모델 제시하여 Practical한 전략 수립
Risk Segment를 정교화 하고, Segment별 예상손실 산출
예상손실관련 지계수를 설정하고, 지계수별 목표를 설정하며, 예상손실 Impact 요소별 시뮬레이션
체제 구축
리스크분야 업무확장을 고려한 Risk Data mart를 구축, Segment 및 예상손실
관리 시스템 구축 |
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신용리스크 관리 전략 수립 개선사항 도출
Segmentation, 지계수별 Target, 예상손실/미예상손실
신용 Risk Data Mart, Segment관리 및 예상손실/미예상손실 측정 시스템 |
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신용리스크 
