은행 바젤 II 시스템의 개선방향


F1컨설팅 컨설턴트 김준환

외산 패키지 검증 쉽지않고, 변경도 어려운데 유지비용은 과해
산출시간 및 관리비용문제 개선을 위해서도 국내개발 시작해야

2000년 중반 이후 국내 은행들은 대규모 프로젝트를 통해 바젤 II 요구사항에 부합하는 자기자본비율을 산출하기 위한 시스템을 구축하여 왔다.

기존에 운영되고 있던 바젤 I 체제에 비해 한층 복잡하고 많은 양의 정보를 필요로 하는 시스템 구조였기 때문에 대부분의 은행들은 짧지 않은 시간 동안 많은 비용을 투자하여 이를 준비하였다.

이때, 대부분의 시중은행들은 바젤 II 요건에 따라 개별 자산의 위험가중자산을 산출 할 수 있는 시스템 구축을 위해 해외 패키지 도입을 선택하였다.

이는 아마 당시에는 자연스럽고 당연한 선택이었을 거라 생각된다. 국내 기업에서 보유한 바젤 II 관련 솔루션은 대형 시중은행에 대한 적용 경험 등이 거의 전무한 상태였을 뿐만 아니라, 해외 패키지는 이미 외국 은행에서의 구축 경험을 통해 신뢰성과 인지도를 확보한 상태였기 때문에 높은 비용을 감수하더라도 유명한 외산 바젤 II 패키지 중 하나를 선택하여 시스템 구축에 활용하게 된 것이다.

그러나, 외산 패키지를 이용해 구축한 초기 시스템을 통해 3년여 동안 바젤 II 업무를 수행한 국내 은행들에서는 몇 가지 공통적인 문제점들이 나타나고 있다.

첫째, 실제 계산과정을 확인하고 검증하는 과정이 쉽지 않다는 점이다. 이는 외산 패키지의 특성 상 내부 모듈 또는 산출 흐름을 공개하지 않기 때문인데, 만약 계산 결과에 문제가 발생하는 경우 이에 대한 원인 분석을 실제 계산 과정 중에서 분석할 수 없고, 패키지에 입력되는 많은 양의 정보를 일일이 확인하여 유추해야 하는 어려움이 발생하게 된다.

둘째, 패키지 변경 요청에 대한 처리가 쉽지 않다는 점이다. 외산 패키지의 대부분은 외국 본사에서 프로그램에 대한 수정 및 관리를 수행하고, 국내에서 판매 유지보수를 담당하는 벤더 업체는 해당 패키지의 설치 및 변경요청 사항의 접수, 패키지 사용에 관련된 교육 및 컨설팅 등의 업무를 담당하고 있다.

실제로 감독당국의 업무요건이 변경되어 패키지의 수정보완이 불가피한 상황이 발생하여, 해당 금융기관은 변경 요청을 벤더 업체를 통해 신청하고, 변경된 프로그램이 전달되기 전까지는 산출을 위한 입력 정보나 산출결과를 임시적으로 수정하여 감독당국의 요구사항에 대응하는 경우도 발생하였다.

이러한 사유로 인해 바젤 II 시스템에는 점점 불필요한 데이터 조정 작업 등이 추가되어 산출 시간이 증가하고 복잡해 지는 등의 문제점이 발생하게 되는 것이다.

마지막으로 유지보수 비용이 높다는 점이다. 일반적으로 패키지 형태의 솔루션은 연간 라이센스 비용 등을 지급하는 형태로 유지보수 계약이 체결되는데, 이때 연간 지급되는 금액이 비교적 높은 편이다.

이 비용은 해당 외산 패키지를 통해 바젤 II 시스템이 운영되는 기간 동안에는 어떤 노력에도 비용 감소 등의 효과를 볼 수 없는 부분으로, 은행 내부적으로도 적지 않은 부담이라고 할 수 있다.

이러한 문제점들로 인해 바젤 II 업무를 담당하고 있는 은행의 실무 부서에서는 자체적으로 새로운 솔루션을 개발하거나 또는 외산 패키지에 비해 상대적으로 구입 및 유지보수 비용이 저렴한 국내 업체의 바젤 II 관련 솔루션으로 교체를 고려하고 있다.

하지만, 방대한 은행 자산에 대해 기존 산출결과와 동일한 결과를 보장하면서, 그간의 문제점으로 지적되어 왔던 산출시간, 업무효율, 관리비용 등의 부분에서는 더 효율적으로 개선되어야 하기 때문에, 이 또한 많은 준비와 노력이 필요한 것으로 파악되고 있다. 그럼에도 불구하고, 지난 수 년간 축적되어 온 은행 내부적인 노하우와 여러 국내업체들의 그 동안의 성과를 고려해 본다면, 가능성은 충분하다고 판단된다.

분명한 것은 그 대상이 무엇이든 불편과 비효율성이 발견되었다면, 쉽지 않은 과정이 필요할지라도 더 좋은 방향으로 발전할 수 있도록 개선이 이루어져야 한다는 점이다. 또한, 시스템 운영 경험이 3~4년 이상 축적된 지금이 그 동안의 어려움을 견디며 쌓아 올린 노하우와 성과를 발휘해야 할 바로 그 순간일 것이다.




2010년 5월 3일 한국금융(www.fntimes.com)
원문 : http://www.fntimes.com/sub/list_view.asp?num=022010050303300&kind=6