국내에서는 유일하게 금융공학 전공 학자와 금융기관, 감독기관, 정부 정책 담당 등 전문가들이 회원으로 가입해있는 대한금융공학회가 첫 번째 대규모 학술대회를 개최한다.

오는 29일(토) 고려대학교에서 열리는 이번 대회는 정계와 학계, 금융계와 언론계 인사들이 대거 참석해 '세계금융위기 속의 한국 금융시장 현황과 대책'을 놓고 주제발표와 토론을 벌일 예정이다. 오전 세션은 어윤대 전 고려대 총장의 환영사와 김영선 한나라당 국회의원의 축하 메시지로 시작해 이창용 금융위원회 부위원장이 발제에 나선다.

이후 김규형 중앙대 무역학과 교수, 김민석 한국증권연구원 연구위원, 윤만호 산업은행 부행장, 윤창현 서울시립대 경영학과 교수, 최기억 연합인포맥스 금융.증권부장, 홍성국 대우증권 상무 등이 패널 토론자로 나서 학술적인 내용을 비롯해 실무적인 내용까지 폭넓게 토론을 벌일 예정이다.

오후 세션은 금융공학 분야의 국내 저명 교수들의 논문 발표와 토론으로 진행된다.

논문 발표 주제는 파이낸셜 컴퓨팅(Financial Computing), 신용위험(Credit Risk), 금융모델링(Financial Modeling), 공정가격 산정과 헤지(Pricing & Hedging), 옵션가격결정과 적용(Option Pricing & Application) 등으로 금융 공학 분야별로 세션이 진행된다.

이날 학술대회 현장에서는 연합인포맥스의 금융데이터 활용법도 시연될 예정이다.

한편 이번 행사는 대한금융공학회가 주최하고 고려대 금융공학 대학원이 주관했고, 연합인포맥스, 서울시정개발연구원, F1컨설팅이 공동 후원한다.

정동명 대한금융공학회 회장은 "미국 서브프라임 사태로 촉발된 금융위기가 글로벌 경제에 심각한 악영향을 미치고 있다"면서 "이러한 국제환경 속에서 우리나라가 나아가야 할 방향을 모색하기 위해 이번 세미나를 기획했다"고 말했다.

<학술대회 논문 발표 주제와 토론 내용> Ⅰ-1. Financial Computing (Room1), 좌장: 김정훈(연세대 수학과) - "An Indexed Executive Stock Option: Design, Pricing and Incentive Effects" 김화성(광운대 경영학부) - "Option Pricing under Stochastic Volatility Models" 문경숙(경원대 수학정보학과), 위인숙(고려대학교 수학과) - "Adaptive finite difference approximation for the Black-Scholes equations" 김준석(고려대 수학과), 문경숙(경원대 수학정보학과) Ⅰ-2. Credit Risk (Room2), 좌장: 송성주(고려대 통계학과) - "바젤 Ⅱ 신용리스크 측정 모형의 적합성 검증에 관한 연구" 김우환(연세대 경제학과) - "구조모형을 이용한 내재부도시손실율의 추정과 그 결정요인의 분석" 장욱(한국증권연구원) - "국내 금융시스템의 리스크 측정모형" 김주철, 김삼현(연세대 경제학과) Ⅰ-3. Financial Modeling 1 (Room3), 좌장: 이상열(서울대 통계학과) - "The CUSUM test for parameter change in ARMA-GARCH model and its application to the daily exchange rate for the Korean Won-Japanese Yen" 송준모, 이상열(서울대 통계학과) - "Persistent Threshold GARCH Processes: model specification" J. A. Park, J. S. Baek, S. Y. Hwang(숙명여대 통계학과) - "Using Genetic Algorithm to forecast implied volatility in the options market" 이한석, 김동하, 송치우, 오경주(연세대 정보산업공학과) Ⅱ-1. 금융데이터의 활용 (연합인포맥스) (Room1) - 인포맥스 금융데이터 구성 및 사용법 - 차트를 활용한 금융시장 분석 - 금융전문가들의 실제 데이터 활용 사례 Ⅱ-2. Pricing & Hedging (Room2), 좌장: 위인숙(고려대 수학과) - "Switching Grids : an efficient and accurate finite difference scheme for the multi -dimensional Black-Scholes equation" 양기성(고려대 금융공학협동과정), 위인숙, 김준석(고려대 수학과) - "Optimal Hedging with Coherent Measure of Risk" 김주홍(성신여대 수학과) - "국내 파생결합증권(DLS)의 가치평가" 장봉규(포항공대 산업경영공학과), 임상규(금융감독원), 이호석(KAIST 수리과학과) Ⅱ-3. Financial Market View (Room3), 좌장: 김삼용(중앙대 통계학과) - "금융경쟁력 결정요인에 대한 계량경제학적 분석" 한창호(QuantGlobal) - "KOSPI200 선물시장의 투자자 유형별 거래와 KOSPI200 주가지수 시장과의 관계에 관한 연구" 유시용, 권태훈(중앙대 경영학과) - "아시아지역 통화의 달러에 대한 위상과 그의 변화에 관한 연구" 김규형(중앙대 무역학과) - "국내금융회사의 리스크관리체계 현황과 문제점" 이주엽(f1 컨설팅) Ⅲ-1. Option Pricing & Applications (Room1), 좌장: 최영수(한국외대 수학과) - "Numerical methods for pricing barrier options under Levy processes" 한상일(한국기술교육대 산업경영학부), 전인태(가톨릭대 수학과) - "Option Pricing under Stochastic Volatility with Regime Switching" 유현곤, 김정훈 (연세대 수학과) - "Matched Asymptotics for Lookback Option 박상현*, 김정훈(연세대 수학과) Ⅲ-2. Asset Allocation & Portfolio Optimization (Room2), 좌장: 장 욱(한국증권연구원) - "Optimal Annuity Planning and Longevity Risk: Evidence from Korea" 여윤경(이화여대 경영학과), 양재환(서울시립대 경영학과) - "Real Option을 활용한 아파트재건축사업의 타당성 평가 문성주(경상대 수산경영학과) - "Portfolio Optimization Using Random Matrix Theory" 엄철준(부산대 경영학부), 박종원(서울시립대 경영학과) Ⅲ-3. Financial Modeling 2 (Room3), 좌장: 구형건(아주대 경영학과) - "Consistent and Efficient Calibration of Affine Term Structure Models" 성한기(한국채권평가), 최윤석(농협중앙회) - "Nonlinear Effects in the Determinants of capital structure in Australian Firms" 정형철(수원대 통계학과), Joshua Bahng - "Valuation of Range Notes under an Affine Term Structure Model" 윤지희(KAIST 수리과학과), 장봉규(포항공대 산업경영공학과) - "The Return of Black and Scholes Model : Using the Trader's Rule" 김솔(한국외대 경영학과) jslim@yna.co.kr


2008-11-27 / (서울=연합인포맥스) 임정수 기자
원문 : http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=013&aid=0001968430